Bitcoin et Ichimoku

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Suite à des demandes fréquentes concernant le paramétrage de l'Ichimoku à utiliser pour les crypto monnaies, j'ai choisi de vous montrer en image la différence avec le paramétrage original et ceux qui reviennent le plus fréquemment. A la fin, j'ai reporté la réponse que j'avais faite à un client avec une analyse détaillée des informations données par l'Ichimoku.

L'interrogation du paramétrage est basée sur le fait que les crypto monnaies cotent 24h/24h. Par conséquent le 9-26-52 ne serait pas pertinent.

On se pose la question sur un actif qui cote en permanence mais personne ne s'est posé la question de changer les paramètres sur le Forex qui cote 5 jours sur 7 en continu comparé aux actions qui cotent 8h (CAC) 6h( US)....et les matières premières qui peuvent ne coter que quelques heures.

Je ferai seulement remarquer que les paramètres originaux de l'Ichimoku qui ont été créés à partir de cours quotidiens sont tout aussi efficaces sur du H1 ou du M1 quelque soit l'actif. Pourquoi en irai-t-il différemment sur le Bitcoin ?

Regardons avec des graphiques ces différences de paramétrages. J'ai choisi ceux qui reviennent le plus souvent à savoir : 20-60-120/30 et 10-30-60/30. Le dernier est proche du 9-26-52 original (sur LT) et c'est donc une modification peu significative.

Je vous présente donc ces trois paramétrages sur 3 UT : Journalier, H1 et M15.

Pour chaque UT, j'ai mis le graphique avec le paramétrage original entre des deux graphiques à paramétrage modifié afin que vous puissiez les comparer plus facilement.

JOURNALIER

Bitcoin1

Graphique 1 - Paramètres 10 - 30 - 60 / 30

 

 

Entre ces deux graphiques, les différences sont mineures et donc le changement de paramètres n'est pas pertinent (rectangles verts).

Bitcoin2

Graphique 2 - Paramètres 9 - 26 - 52 / 26

 

 

Par contre avec cet autre paramétrage, la différence est tout autre > cercle et rectangle rouges. A noter en bas sur le graphique ci-dessus les prix ont la Kijun en support (flèche rouge) alors que sur le graphique ci-dessous, la Kijun est très haute et ne sert à rien. De plus, un twist est apparent ce qui peut laisser supposer que les prix pourraient continuer à évoluer plus ou moins de façon latérale afin d'aller chercher ce passage faible pour le traverser et inverser cette tendance baissière. Attention, c'est une hypothèse non une certitude mais cela ouvre le champ des possibilités d'action. Alors que ci-dessous, c'est plutôt un nuage très épais qui est présent.

Ci-dessus, le fait que les prix ne passent pas le twist (rectangle rouge) est une indication sur l'absence de hausse possible. La Lagging Span (cercle rouge) fait face à une double résistance ( Kijun + SSA) contre une simple Tenkan ci-dessous.

Bitcoin 3

Graphique 3 - Paramètres 20 - 60 - 120 / 30

 

 

HORAIRE

Bitcoin4

Graphique 4 - Paramètres 10 - 30 - 60 / 30

 

 

La différence majeure ici concerne la Lagging Span dans le rectangle 3 qui n'a pas encore passé sa Kijun et ne valide donc pas la hausse associée aux prix qui trouvent le nuage en résistance. Alors que ci-dessous la Lagging Span valide la hausse et les prix pénètrent le nuage. La Kijun a une pente haussière accompagnant le mouvement haussier.

Dans le rectangle 2 vert, le passage du twist est différent et moins propre que ci-dessous.

Bitcoin5

Graphique 5 - Paramètres 9 - 26 - 52

 

 

Sur le graphique ci-dessous, pas de twist qui laisse passer les prix (rectangle 2) comme ci-dessus. La Lagging Span est loin de sa Kijun (3) > pas d'information. Et les prix apparaissent comme baissiers car ils sont sous le nuage ET la Kijun(4).Quant aux deux rectangles 1, les informations sont totalement différentes.

Bitcoin6

Graphique 6 - Paramètres 20 - 60 - 120 / 30

 

 

COURT TERME M15

On s'aperçoit que plus on descend sur les UT courtes, plus les différences sont importantes. Le paramétrage du graphique ci-dessous qui jusqu'ici était peu significatif donne des informations bien différentes avec le paramétrage original.

Bitcoin7

Graphique 7 - Paramètres 10 - 30 - 60 / 30

 


 

Dans le rectangle 1, le signal d'achat n'est donné que sur la 3ème bougie par cassure de la Kijun. Dans le rectangle 2 le signal est le même mais douteux car se situe dans le nuage.

Dans le cercle A les prix sont sous la Kijun donc baissiers alors qu'ils sont haussiers ci-dessous.

Bitcoin8

Graphique 8 - Paramètres 9 - 26 - 52


 

Enfin le graphique ci-dessous donne des informations beaucoup plus tardives quant aux points d'entrée possibles.

Bitcoin9

Graphique 9 - Paramètres 20 - 60 - 120 / 30


 

De mon point de vue, il me paraît totalement inutile de modifier les paramètres, surtout sur court terme. La lecture et les signaux sont faussés.

Dernier Exemple

Sur les graphiques ci-dessous (H4) vous pouvez lire une analyse classique annotée avec le paramétrage d'origine. La pertinence des paramètres originaux n'est plus à démontrer.

Bitcoin10

Bitcoin11 1

Bitcoin13

Bitcoin12